В первой статье про Секреты Алготрейдинга мы только начали приоткрывать завесу…
Поведение любой системы проще предсказать, если она вошла в область экстремальных, не типичных для себя значений (при отсутствии общего форс-мажора на рынке)!
Искусственный интеллект, входящий в состав стратегий EDVI trade, работает также с виртуальными убытками. В этой статье мы расскажем, почему виртуальные убытки – не Грааль, но как минимум ножка от него!
Виртуальными мы считаем убытки, которые произошли бы системно, но попали на наш период ожидания (когда трейдер «на заборе»). Период ожидания длится до тех пор, пока стратегия не сгенерирует определённое количество убыточных сигналов подряд. После этого можно и нужно вступать в реальные торги. Мат.ожидание уже начало работать в пользу трейдера.
Почему это работает?
Итак, если вы бросаете монетку и выпадает 10 решек подряд, какой следующий исход наиболее вероятен?
Орёл? Разумеется, нет.
Исход всегда 50 на 50! Здесь действует такое широко известное правило, как МОНЕТА ПАМЯТИ НЕ ИМЕЕТ.
Нам повезло.
В отличие от монеты, РЫНОК ИМЕЕТ ПАМЯТЬ.
Если ваша стратегия построена хоть на пробое прошлого дневного хая (пример околонулевой стратегии) и вы получаете 10 убытков подряд, происходит нечто важное.
Участники рынка начинают замечать, что уже 10 раз цена падает после пробоя дневного хая (что 10 раз подряд цепляет ваши виртуальные стоп-лоссы). И начинают торговать (часто с плечом!) эту, как им кажется, крутую и свежую «неэффективность».
В таких аномальных ситуациях рынок снова становится «эффективным» и доказывает желающим, что лёгких денег тут нет. Цена снова начинает расти после пробоя хаёв, вернее, делает это как минимум раз в самом ближайшем будущем. Когда локальная неэффективность замечается толпой, такая неэффективность перестаёт работать (исчерпывается её ликвидность, редко бывающая большой).
Вот почему аномальные серии более склонны к возврату к среднему, чем рядовые серии.
