Расскажу про трюк, которым мы в EDVI trade улучшаем доходность некоторых торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».
- Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка.
- Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется. Этот предел также должен оставаться в зоне низких рисков.
Объясню на примере.
Представим, в каждой сделке мы рискуем фикс 2% от депо. Хотим применить Risk Limit!
Делаем это так:
- Снижаем риск до 1%.
- После каждой убыточной сделки применяем множитель х1,2.
- После первого профита возвращаемся к 1%.
- Верхним пределом устанавливаем 3% и больше не рискуем ни при каких обстоятельствах! Данный процент мы закладываем вплоть до первого профита.
Получившаяся линейка рисков с округлением до десятых выглядит так:
1%, 1,2%, 1,4%, 1,7%, 2,1%, 2,5%, 3%.
Какие преимущества по сравнению с фиксированным риском в 2%?
1️⃣ Стартовый риск ниже, а значит, ниже плечо, комиссионные сборы, прочие сопутствующие расходы.
2️⃣ Большинство сделок закрывается на первых шагах. До рисков в 2-3% доходит малая часть, что также не критично.
3️⃣ Сглаженный рисунок доходности. Выше фактор восстановления и иные качественные характеристики торговой системы.
Дополню иллюстрацией на скринах.
Скрин 1 (фикс.риск).
Обычный пробойник по эфиру, D1.
Тейк к стопу 4 к 2. Риск на сделку фиксированный: 2% от депозита.
Что получаем?
Стабильный заработок на бычке 2020-2021, печальный слив на медвежке и боковике 2022-2023.
Скрин 2 (RISK LIMIT).
Стратегия та же.
Стартовый риск: 1%. Множитель х1,2 после убытка. Ограничение в 3%.
Что получаем?
Заработок стабилизирован на всём рассматриваемом промежутке. Околонулевая («мусорная») стратегия превращена в прибыльную.
Risk Limit – вариативный, прибыльный, легко масштабируемый приём. Его можно применять и в алготрейдинге, и в ручной торговле.
