Je vais vous parler du truc que nous utilisons chez EDVI trade pour améliorer la rentabilité de certains bots de trading.
Il s’appelle « Risk Limit ».
- L’essence du Risk Limit est de remplacer le risque fixe par un risque plus faible, mais avec l’application d’un multiplicateur conservateur après une perte.
- La caractéristique clé est la présence d’une limite stricte au-dessus de laquelle le risque ne montera pas. Cette limite doit également rester dans la zone de faible risque.
Je vais expliquer avec un exemple.
Imaginons que dans chaque transaction nous risquons un 2% fixe du dépôt. Nous voulons appliquer le Risk Limit!
Voici comment nous procédons :
- Réduire le risque à 1%.
- Appliquer un multiplicateur de x1,2 après chaque transaction perdante.
- Revenir à 1% après le premier profit.
- Fixer la limite supérieure à 3% et ne pas risquer plus en aucune circonstance! Nous maintenons ce pourcentage jusqu’au premier profit.
La gamme de risques résultante, arrondie à un dixième, ressemble à ceci :
1%, 1,2%, 1,4%, 1,7%, 2,1%, 2,5%, 3%.
Quels sont les avantages par rapport à un risque fixe de 2%?
1️⃣ Le risque initial est plus faible, ce qui signifie un effet de levier plus faible, des commissions et autres coûts associés.
2️⃣ La plupart des transactions se ferment aux premiers pas. Peu atteignent des risques de 2-3%, ce qui n’est pas critique.
3️⃣ Un profil de revenu lissé. Facteur de récupération plus élevé et autres caractéristiques qualitatives du système de trading.
Je vais compléter par une illustration dans les captures d’écran.
Capture d’écran 1 (risque fixe).
Un breakout régulier sur Ethereum, D1.
Take to stop 4 à 2. Risque par transaction : 2% du dépôt.
Que obtenons-nous ?
Gains stables sur le marché haussier de 2020-2021, une perte triste sur le marché baissier et latéral de 2022-2023.
Capture d’écran 2 (RISK LIMIT).
La même stratégie.
Risque initial : 1%. Multiplicateur x1,2 après une perte. Limite à 3%.
Que obtenons-nous ?
Les gains sont stabilisés tout au long de la période considérée. Une stratégie quasi-nulle (« poubelle ») est devenue rentable.
Risk Limit est une technique polyvalente, rentable et facilement évolutive. Elle peut être appliquée aussi bien dans le trading algorithmique que dans le trading manuel.
