Voy a hablarles del truco que utilizamos en EDVI trade para mejorar la rentabilidad de algunos bots de trading.
Se llama «Risk Limit».
- La esencia del Risk Limit es reemplazar el riesgo fijo con un riesgo menor, pero con la aplicación de un multiplicador conservador después de una pérdida.
- La característica clave es la presencia de un límite estricto por encima del cual el riesgo no aumentará. Este límite también debe permanecer en la zona de bajo riesgo.
Permítanme explicar con un ejemplo.
Imaginemos que en cada operación arriesgamos un 2% fijo del depósito. ¡Queremos aplicar Risk Limit!
Así es como lo hacemos:
- Reducir el riesgo al 1%.
- Aplicar un multiplicador de x1.2 después de cada operación perdedora.
- Volver al 1% después del primer beneficio.
- Establecer el límite superior en 3% y no arriesgar más bajo ninguna circunstancia! Mantenemos este porcentaje hasta el primer beneficio.
El rango de riesgos resultante, redondeado a décimas, se ve así:
1%, 1.2%, 1.4%, 1.7%, 2.1%, 2.5%, 3%.
¿Cuáles son las ventajas en comparación con un riesgo fijo del 2%?
1️⃣ El riesgo inicial es menor, lo que significa un menor apalancamiento, comisiones y otros costos asociados.
2️⃣ La mayoría de las operaciones se cierran en los primeros pasos. Pocas alcanzan riesgos del 2-3%, lo que tampoco es crítico.
3️⃣ Patrón de ingresos suavizado. Mayor factor de recuperación y otras características cualitativas del sistema de trading.
Lo complementaré con una ilustración en las capturas de pantalla.
Captura de pantalla 1 (riesgo fijo).
Un breakout regular en Ethereum, D1.
Take to stop 4 a 2. Riesgo por operación: 2% del depósito.
¿Qué obtenemos?
Ganancias estables en el mercado alcista de 2020-2021, una pérdida triste en el mercado bajista y lateral de 2022-2023.
Captura de pantalla 2 (RISK LIMIT).
La misma estrategia.
Riesgo inicial: 1%. Multiplicador x1.2 después de una pérdida. Límite en
